Isbn Marktliquidität (Theorie, Beweise und Politik) Englisch

Name: Isbn Marktliquidität (Theorie, Beweise und Politik) Englisch
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ISBN Marktliquidität (Theorie, Beweise und Politik). Geschrieben von: Thierry Foucault, Marco Pagano, Ailsa Roell, Sprachversion: Englisch, Verlag: Oxford University Press

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Produktinformationen

Die Art und Weise, wie Wertpapiere gehandelt werden, weicht erheblich von dem idealisierten Bild eines reibungslosen und sich selbst regulierenden Marktes ab, wie es in typischen Finanzlehrbüchern dargestellt wird. Marktliquidität bietet eine genauere und autoritativere Sicht auf Liquidität und Preisfindung. Die Autoren gehen davon aus, dass nicht alle Marktteilnehmer jederzeit gleichzeitig anwesend sind und dass selbst die begrenzte Anzahl von Teilnehmern über sehr unterschiedliche Informationen zu den Fundamentaldaten des Wertpapiers verfügt. Infolgedessen ist der Auftragsfluss eine komplexe Mischung aus Informationen und Rauschen, und ein Konsenspreis entsteht nur allmählich im Laufe der Zeit, während sich der Handelsprozess entwickelt und die Teilnehmer die Aktionen anderer Händler interpretieren. Daher kann der tatsächliche Transaktionspreis eines Wertpapiers von dessen fundamentalem Wert abweichen, wie er von einem vollständig informierten Investorensatz eingeschätzt würde. Dieses Buch nimmt diese Abweichungen ernst und erklärt, warum und wie sie im Handelsprozess entstehen und schließlich beseitigt werden. Die Autoren stützen sich auf einen umfangreichen Fundus an theoretischen Erkenntnissen und empirischen Ergebnissen zur Preisbildung von Wertpapieren, die in den letzten dreißig Jahren angesammelt wurden und ein gut definiertes Feld innerhalb der Finanzökonomie bilden, das als 'Markt-Mikrostruktur' bekannt ist. Mit dem Fokus auf Liquidität und Preisfindung analysieren sie die Spannungen zwischen den beiden und weisen darauf hin, dass die Liquidität leidet, wenn preisrelevante Informationen durch Handelsdruck an den Markt gelangen, anstatt durch eine öffentliche Bekanntgabe. Das Buch konfrontiert auch viele rätselhafte Phänomene auf den Wertpapiermärkten und nutzt die analytischen Werkzeuge und empirischen Methoden der Markt-Mikrostruktur, um sie zu verstehen. Dazu gehören Fragen wie warum sich die Liquidität im Laufe der Zeit ändert, warum große Trades die Preise nach oben oder unten bewegen und warum diese Preisänderungen anschließend umgekehrt werden, warum wir eine Konzentration im Wertpapierhandel sehen, warum einige Händler bereitwillig ihre beabsichtigten Trades offenlegen, während andere sie verbergen, und warum wir vorübergehende Abweichungen von Arbitragepreisen beobachten.

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