Isbn Strategische Vermögensallokation (Portfoliowahl für langfristige Investoren) Englisch

Name: Isbn Strategische Vermögensallokation (Portfoliowahl für langfristige Investoren) Englisch
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ISBN Strategische Vermögensallokation (Portfoliowahl für langfristige Investoren). Geschrieben von: Professor John Y. Campbell, Professor Luis M. Viceira, Sprachversion: Englisch, Verlag: Oxford University Press

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Produktinformationen

Die akademische Finanzwirtschaft hat einen bemerkenswerten Einfluss auf viele Finanzdienstleistungen gehabt. Dennoch haben langfristige Investoren von akademischen Finanzökonomen kurvenreich wenig Anleitung erhalten. Die seit fast fünfzig Jahren entwickelte Mittelwert-Varianz-Analyse hat ein grundlegendes Paradigma für die Portfoliowahl bereitgestellt. Dieser Ansatz hebt nützlich die Fähigkeit der Diversifizierung hervor, das Risiko zu reduzieren, ignoriert jedoch mehrere kritisch wichtige Faktoren. Insbesondere ist die Analyse statisch; sie geht davon aus, dass Investoren sich nur für Risiken des Wohlstands eine Periode im Voraus interessieren. Viele Investoren - sowohl Einzelpersonen als auch Institutionen wie gemeinnützige Stiftungen oder Universitäten - suchen jedoch danach, einen Konsumstrom über eine lange Lebensdauer zu finanzieren. Zudem behandelt die Mittelwert-Varianz-Analyse den finanziellen Wohlstand isoliert vom Einkommen. Langfristige Investoren erhalten in der Regel einen Einkommensstrom und nutzen ihn zusammen mit finanziellem Vermögen zur Unterstützung ihres Konsums. Auf theoretischer Ebene ist gut verstanden, dass die Lösung eines langfristigen Portfoliowahlproblems sehr unterschiedlich von der Lösung eines kurzfristigen Problems sein kann. Langfristige Investoren interessieren sich für intertemporale Schocks zu Investitionsmöglichkeiten und Erwerbseinkommen sowie für Schocks des Vermögens selbst und können Finanzanlagen nutzen, um ihre intertemporalen Risiken abzusichern. Dies sollte in der Praxis wichtig sein, da es eine Vielzahl empirischer Beweise gibt, dass sich Investitionsmöglichkeiten - sowohl Zinssätze als auch Risikoaufschläge auf Anleihen und Aktien - im Laufe der Zeit ändern. Dennoch hatte diese Einsicht wenig Einfluss auf die Investitionspraxis, da es schwierig ist, optimale Portfolios in intertemporalen Modellen zu bestimmen. Dieses Buch sucht, den intertemporalen Ansatz zu einem empirischen Paradigma zu entwickeln, das mit der standardmäßigen Mittelwert-Varianz-Analyse konkurrieren kann. Das Buch zeigt, dass langfristige inflationsindexierte Anleihen das risikofreie Asset für langfristige Investoren sind, erklärt die Bedingungen, unter denen Aktien sicherere Anlagen für langfristige als für kurzfristige Investoren sind, und zeigt, wie das Erwerbseinkommen die Portfoliowahl beeinflusst. Diese Ergebnisse werfen neues Licht auf die Faustregeln, die von Finanzplanern verwendet werden. Das Buch erklärt die jüngsten Fortschritte sowohl in analytischen als auch in numerischen Methoden und zeigt, wie sie verwendet werden können, um die Portfoliowahlprobleme langfristiger Investoren zu verstehen.

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